論文
小暮 厚之
1~20件（全32件）
長寿リスク証券化商品のプライシング－ベイジアン・アプローチによる評価－
- 著者名
- 倉知善行・小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名日本保険・年金リスク学会誌 出版社日本保険・年金リスク学会 巻4(号1) 開始ページ45-66 (出版年（月日）2009年11月）
- 共著区分
- 共著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 無し
A Bayesian Comparison of Models for Changing Mortalities toward Evaluating Longevity Risk in Japan
- 著者名
- Kogure, Atsuyuki, Kenji Kitsukawa, and Yoshiyuki Kurachi
- 掲載誌名
- 誌名Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 出版社Asia-Pacific Risk and Insurance Association 巻Volume 3(号Issue 2) 開始ページ1-22 (出版年（月日）2009年04月）
- 共著区分
- 共著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 有り
多変量派生資産の評価：コピュラと共単調和によるアプローチ
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名金融研究 出版社日本銀行 巻第26巻(号別冊第2号) 開始ページ1-21 (出版年（月日）2007年）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 有り
無回答バイアスについて
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名紛争行動調査基本集計書 出版社有斐閣学術センター (出版年（月日）2006年12月）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（その他学術会議資料等）
- 査読有無
- 無し
A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages
- 著者名
- ATSUYUKI, KOGURE, Jackie Li and Shinichi Kamiya
- 掲載誌名
- 誌名North American Actuarial Journal 開始ページ242 - 終了ページ257 (出版年（月日）2014年）
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
ベイズ計量経済分析入門
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名経済セミナー（日本評論社） 出版社日本評論社 開始ページ2013年8・9月号 (出版年（月日）2013年07月）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（その他学術会議資料等）
- 査読有無
- 無し
カーネル・データスカッシング－カーネル密度推定法のデータマイニングへの応用－
- 著者名
- 小暮 厚之・寒河江雅彦
- 掲載誌名
- 誌名日本統計学会誌 出版社日本統計学会 巻39(号2) 開始ページ２４３－２６２ (出版年（月日）2010年03月）
- 共著区分
- 共著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 無し
リトグラフ価格指数の作成と分析：アート市場における価格形成
- 著者名
- 島田式子小暮 厚之(/)-R駒井 正晶#H小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名フィナンシャル・プラン二ング研究 出版社日本ＦＰ学会 開始ページ52-58 (出版年（月日）2010年03月）
- 共著区分
- 共著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 無し
A Bayesian approach to pricing longevity risk based on risk-neutral predictive distributions
- 著者名
- 小暮 厚之，倉知善行
- 掲載誌名
- 誌名Insurance Mathematics and Economics 巻46(号1) 開始ページ162-172 (出版年（月日）2010年02月）
- 共著区分
- 共著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 有り
A Local Maximum Entropy Density Estimation
- 著者名
- M. Sagae and A. Kogure
- 掲載誌名
- 誌名Proceedings on Joint Statistical Meetings, Section of Nonparametric Statistics 開始ページ3597-3604 (出版年（月日）2003年）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（研究会，シンポジウム資料等）
- 査読有無
- 無し
ノンパラメトリック統計モデル推定の最近の展開
- 著者名
- 小暮 厚之 寒河江雅彦
- 掲載誌名
- 誌名日本統計学会誌 巻30(号3) 開始ページ265-280 (出版年（月日）2000年12月）
- 共著区分
- 共著
- 査読有無
- 有り
A Local Maximum Entropy Density Estimator
- 著者名
- 小暮 厚之 寒河江雅彦
- 掲載誌名
- 出版社統計数理研究所 開始ページ145-165 (出版年（月日）2000年04月）
- 共著区分
- 共著
- 査読有無
- 無し
パーセント点に集計されたデータからの密度関数の推定――バイアス・パズルの考察(特集 計算推論――モデリング・数理・アルゴリズム)
- 著者名
- 小暮厚之, 寒河江雅彦
- 掲載誌名
- 誌名統計数理 出版社統計数理研究所 巻53(号2) 開始ページ375-389 (出版年（月日）2005年）
- 共著区分
- 共著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 有り
- ISSN
- 09126112
Local Moment Modeling for Parametric Estimation
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名Proceedings of the ISM/KIER Joint Conference on Nonparametric and Semiparametric Statistics 開始ページ235-248 (出版年（月日）2005年03月）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（研究会，シンポジウム資料等）
- 査読有無
- 無し
死亡率のモデリングと予測
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名統計 出版社日本統計協会 巻56(号4) 開始ページ19-24 (出版年（月日）2005年03月）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 無し
共単調性による多変量保険リスクの評価
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名『リスクと保険』 (出版年（月日）2005年03月）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 有り
Maximum Likelihood Estimation from Local Moments
- 著者名
- M. Sagae and A. Kogure
- 掲載誌名
- 誌名Proceedings on ASA Section on Statistical Computing, Joint Statistical Meeting 開始ページ2558-2560 (出版年（月日）2004年）
- 共著区分
- 共著
- 掲載種別
- 研究論文（研究会，シンポジウム資料等）
- 査読有無
- 無し
堂島帳合米（江戸期先物）市場分析の金融工学アプローチ
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名慶應義塾大学SFCフォーラム研究セミナー 出版社慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス (出版年（月日）2004年12月）
- 共著区分
- 単著
- 査読有無
- 無し
ノンパラメトリック回帰分析と生命表――我が国生保標準生命表における補整の考察(ミニ特集 統計学と保険――現代の課題)
- 著者名
- 小暮 厚之
- 掲載誌名
- 誌名日本統計学会誌 出版社日本統計学会 巻34(号1) 開始ページ83-100 (出版年（月日）2004年09月）
- 共著区分
- 単著
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- 査読有無
- 無し
- ISSN
- 03895602
On the Asymptotic Equivalence of Hellinger Distance and Kullback-Leibler Loss
- 著者名
- 小暮 厚之 Yuichiro Kanazawa
- 掲載誌名
- 誌名Journal of the Japan Statistical Society 巻29(号1) 開始ページ1-21 (出版年（月日）1999年04月）
- 共著区分
- 共著
- 査読有無
- 有り