論文

山本　零

21~40件（全55件）

取引コストを考慮した最適資産配分問題―DFO手法を用いた最適乖離許容領域の決定―

著者名: 枇々木規雄, 山本零, 田辺隆人, 今井義弥
掲載誌名: 誌名Transactions of the Operations Research Society of Japan 開始ページ1 - 終了ページ26 (出版年（月日）2014年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Optimal Symmetric No-trade Ranges in Asset Rebalancing Strategy with Transaction Costs -An Application to the Government Pension Investment Fund in Japan

著者名: NORIO HIBIKI, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 巻8(号2) 開始ページ293 - 終了ページ327 (出版年（月日）2014年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Interaction between Financial Risk Measures and Machine Learning Methods

著者名: JUN-YA GOTOH, AKIKO TAKEDA, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名Computational Management Science 巻11(号4) 開始ページ365 - 終了ページ402 (出版年（月日）2014年）
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Rebalance Schedule Optimization of a Large Scale Portfolio under Transaction Cost

著者名: REI YAMAMOTO, HIROSHI KONNO
掲載誌名: 誌名Journal of the Operations Research Society of Japan 巻56(号1) 開始ページ26 - 終了ページ37 (出版年（月日）2013年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

CVaR最小化と信用リスク判別モデル

著者名: 後藤順哉, 山本零
掲載誌名: 誌名MTECジャーナル開始ページ29 - 終了ページ46 (出版年（月日）2012年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（大学，研究機関等紀要）
査読有無: 無し

Portfolio Optimization Under Transfer Coefficient Constraint

著者名: REI YAMAMOTO, TAKUYA ISHIBASHI, HIROSHI KONNO
掲載誌名: 誌名Journal of Asset Management 開始ページ51 - 終了ページ57 (出版年（月日）2012年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-

著者名: 上崎勝己, 山本零, 笠島久司
掲載誌名: 誌名年金と経済巻30(号1) 開始ページ40 - 終了ページ48 (出版年（月日）2011年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（大学，研究機関等紀要）
査読有無: 無し

不確実性下での資産運用-ロバストポートフォリオ最適化の活用-

著者名: 山本零, 石橋拓弥
掲載誌名: 誌名ファイナンシャル・プランニング研究開始ページ71 - 終了ページ79 (出版年（月日）2011年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Construction of a Portfolio with Shorter Downside Tail and Longer Upside Tail

著者名: HIROSHI KONNO, KATSUHIRO　TANAKA, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名Computational Optimization and Applications 開始ページ199 - 終了ページ212 (出版年（月日）2011年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

数理計画法を用いた投資指標の合成方法の検討

著者名: 山本零
掲載誌名: 誌名MTECジャーナル開始ページ107 - 終了ページ121 (出版年（月日）2010年）
共著区分: 単著
掲載種別: 研究論文（大学，研究機関等紀要）
査読有無: 無し

新興国株式市場における割安株投資の有効性検証

著者名: 空閑健一, 山本零, 石川敦啓
掲載誌名: 誌名証券アナリストジャーナル巻48(号9) 開始ページ38 - 終了ページ49 (出版年（月日）2010年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

ロバストポートフォリオ最適化の活用-公的年金運用の基本ポートフォリオ構築への応用例-

著者名: 山本零, 鴻丸靖弘
掲載誌名: 誌名証券アナリストジャーナル巻48(号7) 開始ページ64 - 終了ページ75 (出版年（月日）2010年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

A Maximal Predictability Portfolio using Dynamic Factor Selection Strategy

著者名: HIROSHI KONNO, YOSHIHIRO TAKAYA, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名International Journal of Theoretical and Applied Finance 開始ページ355 - 終了ページ366 (出版年（月日）2010年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

A Maximal Predictability Portfolio Using Absolute Deviation Reformulation

著者名: HIROSHI KONNO, YUUHEI MORITA, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名Computational Management Science 開始ページ47 - 終了ページ60 (出版年（月日）2010年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Index-plus-Alpha Tracking Subject to Correlation Constraint

著者名: TOMOYUKI KOSHIZUKA, HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名International Journal of Optimization: Theory, Methods and Applications 開始ページ215 - 終了ページ224 (出版年（月日）2009年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考について-多期間最適化モデルの活用-

著者名: 上崎勝己, 山本零
掲載誌名: 誌名証券アナリストジャーナル巻47(号8) 開始ページ65 - 終了ページ77 (出版年（月日）2009年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル

著者名: 山本零
掲載誌名: 誌名ファイナンシャル・プランニング研究開始ページ22 - 終了ページ31 (出版年（月日）2009年）
共著区分: 単著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Choosing the Best Set of Variables in Regression Analysis using Integer Programming

著者名: HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名Journal of Global Optimization 開始ページ273 - 終了ページ282 (出版年（月日）2009年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Comparative Studies on Dynamic Programming and Integer Programming Approaches for Concave Cost Production/Inventory Control Problems

著者名: HIROSHI KONNO, TAKAAKI EGAWA, REI YAMAMOTO
掲載誌名: 誌名Computational Management Science 開始ページ447 - 終了ページ457 (出版年（月日）2009年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（学術雑誌）
査読有無: 有り

Maximal Predictability Portfolioの構築と評価

著者名: 山本零, 今野浩
掲載誌名: 誌名MTECジャーナル開始ページ91 - 終了ページ108 (出版年（月日）2007年）
共著区分: 共著
掲載種別: 研究論文（大学，研究機関等紀要）
査読有無: 無し

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